Caio Henrique, âgé de 20 ans, n'a pas eu beaucoup d'occasions pour exprimer son potentiel avec les 'Colchoneros'. Le joueur a disputé 15 matches avec l'Atlético B lors de sa première saison, même si son rendement fût très faible.
Avec Simeone, le joueur a disputé seulement 70 minutes. Cette saison, le joueur a eu le droit à 181 minutes de temps de jeu, ce qui a convaincu le joueur de faire ses valises. L'Atlético cède ainsi l'une de ses perles rares.
Le club madrilène est parvenu à un accord avec le club de Paraná, de façon à ce que le joueur puisse jouer au Brésil jusqu'à la fin décembre de l'année 2018.
Le joueur était tout d'abord pressenti pour rejoindre Santos, mais aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties.